Постараюсь упрощённо объяснить, что такое "капитализация" криптовалют. Предположим, мы с другом напечатали 1000 акций и объявили, что создана перспективная компания, акции которой будут стоить 1000 рублей за штуку. После этого мы стали продавать эти акции и продали каждую по 1 рублю. Итого, у нас с другом есть 1000 рублей, а у всех покупателей по 1 акции. С этого момента начинается «игра на повышение». Друг продаёт мне 1 акцию за рубль, я ему обратно продаю её за 2 рубля и т.д. Текущую цену на своих терминалах видят остальные 1000 человек. В конце концов доводим цену до 1000 рублей. Мы с другом по-прежнему имеем на двоих 1000 рублей, а остальные – по 1 акции, но при этом они уверены, что каждая акция стоит по 1000 рублей. После этого кому-то первому приходит в голову продать свою акцию. Но вот незадача: в системе как было 1000 рублей, так и осталось. Значит, попытка продать каждую акцию за 1000 рублей обречена на провал. Возможно, мы кому-то и отдадим обратно его рубль, если не будет другого выхода. Но наивно думать, что мы заплатим по 1000 рублей всем остальным! У нас просто нет таких денег. С криптовалютами ситуация не намного сложнее: их общая стоимость – всего лишь фикция. Реальных денег, драгоценностей и товаров в мире не стало больше. Криптовалюты – не деньги, это денежный суррогат типа векселей и расписок. И кстати, суммарная "капитализация" криптовалют нашла своё насыщение на уровне 600 млрд. долларов и выше пройти никак не может. Ждём схлопывания пузыря.
Приветствую всех читателей моего блога! В прошлый раз я начал описание торгового советника "Разворот", основанного на простейших свечных паттернах. Здесь приводится подробное описание торговой системы и настроек советника.
Сигналы на продажу:
1) Свеча делает локальный максимум на указанном интервале (например, из 15 свечей) и закрывается как медвежья. На открытии следующей свечи - продажа. Закрытие сделки происходит по стоп-лоссу, тейк-профиту или по трейлинг-стопу, смотря что раньше сработает. Возможно закрытие по встречному сигналу на покупку, если он появится раньше, чем сработает один из стопов.
2) Свеча делает локальный максимум на заданном интервале свечей. Она может быть как бычья, так и медвежья, но имеет очень короткое тело. На открытии следующей за ней свечи - продажа. Принципы закрытия сделки те же самые, что и выше.
Сигналы на покупку:
1) Свеча делает локальный минимум на указанном интервале (например, из 15 свечей) и закрывается как бычья. На открытии следующей свечи - покупка.
2) Свеча делает локальный минимум на заданном интервале свечей. Она может быть как бычья, так и медвежья, но имеет очень короткое тело. На открытии следующей за ней свечи - покупка.
Всегда может быть открыта только 1 позиция: или на покупку, или на продажу. Поступил сигнал на продажу - открытая покупка закрывается. Поступил сигнал на покупку - открытая продажа закрывается.
Параметры настройки советника:
Дни недели. Открывать новые сделки в эти дни или нет. Для каждого дня настройка отдельно. Сопровождение ранее открытых сделок всегда в силе.
Number of bars - интервал свечей, на котором рассматривается максимум или минимум.
Coef - во сколько раз тело рассматриваемой разворотной свечи короче, чем вся свеча вместе с тенями.
Takeprofit - тейк-профит в пунктах (4 знака после запятой)
Stoploss - стоп-лосс в пунктах
BalanceRiskPercent - процент от свободной маржи, используемый для открытия сделки.
TrailingStop - через сколько пунктов от начала зоны профита переносим стоп в безубыток.
TrailingGap - шаг изменения трейлинг-стопа.
Эксперт хорошо работает на 4-часовом графике валютной пары EURUSD. Оптимизацию для этой пары достаточно проводить раз в 6 месяцев. Для работы на других парах требуется более частая оптимизация (примерно раз в месяц). Наиболее эффективная работа достигается при небольшом спреде (не более 1-2 пунктов при 4 знаках после запятой или не более 10-20 пунктов при 5 знаках после запятой).
Ниже приведены настройки, оптимизированные для 4-часового графика пары EURUSD. Оптимизация проводилась на котировках пары с 01.01.2016 по 31.03.2017. Эти котировки были загружены с сервера компании MetaQuotes. В дальнейшем тестирование проводилось именно с оптимизированными настройками.
Это означает: торговля ведётся все дни недели, интервал для поиска локального максимума/минимума свечи - 16 свечей, разворотная короткотельная свеча имеет отношение (тело+тени)/тело=5, тейк-профит 200, стоп-лосс 150, трейлинг-стоп включается после достижения 60 пунктов в прибыльной зоне, шаг изменения трейлинг-стопа 10 пунктов.
На иллюстрации показаны результаты тестирования на промежутке 01.01.2016-23.10.2017. Котировки загружались с сервера компании MetaQuotes. Таким образом, оптимизация на промежутке 01.01.2016-31.03.2017 показала свою эффективность и в дальнейшие месяцы. В следующий раз рассмотрим некоторые неочевидные нюансы торговой системы и трудности, возникшие при написании советника, а также алгоритмы, использование которых позволило принять компромиссные решения и сохранить общую концепцию. После этого вашему вниманию будет представлен сам советник, готовый к работе.
Приветствую вас, подписчики и все, кто заглянул ко мне в гости! Недавно я описал интересную закономерность, обнаруженную мною на 4-часовом графике пары EURUSD. Эта закономерность была положена в основу описанной в той же статье торговой системы, по которой создан автоматический советник «Разворот». Оптимизация советника проведена на основе архивных данных от компании MetaQuotes. Интервал, за который были взяты котировки для оптимизации: 01.01.2016 - 30.09.2016. Дальнейший бэктест проведён вплоть до 16.10.2017, т.е. чуть более года вперёд после окончания оптимизируемого интервала. Это полностью исключает подгон под историю и может служить подтверждением эффективности торговой системы. Использование модных тиковых данных я лично не считаю панацеей: если для торговой системы принципиален каждый пункт движения цены, она будет нуждаться в постоянном подгоне под конкретного брокера, что сделает бессмысленным использование советника: огромная часть времени вместо торговли будет уходить на оптимизацию параметров. Поэтому стандартную 90% точность тестирования можно признать достаточной, тем более мы рассматриваем 4-часовой график. Но довольно рассуждений, обратимся к результатам.
Как видно из полученных данных, прибыльные сделки составляют более 70% всех сделок при том, что по абсолютной величине средняя прибыль равна среднему убытку. Интересно, что версия советника, не использующая stop-loss, показывает ещё более высокую доходность, но применять такой советник можно исключительно на VPS серверах, что вряд ли можно считать лучшим решением. В конце концов, в случае форс-мажора гарантий компенсации потерянного капитала и там никто не даст, поэтому лучше пожертвовать несколькими процентами прибыли. А теперь воспользуемся программой Quant Analyzer, предназначенной для детального разбора истории сделок, отражённой в листинге MT4. Как я упоминал в прошлый раз, наибольший объём прибыли получен со сделок, открытых в среду.
Кроме того, в среду наблюдается и наилучшее соотношение между прибыльными и убыточными сделками. Это можно объяснить только одним: именно в среду на рынке складывается ситуация, наилучшим образом подходящая для открытия сделки по данной торговой системе. По-видимому, можно говорить о том, что в среду ситуация на рынке меняется независимо от того, находится ли он в состоянии большого тренда или консолидации. Это интересно не только для использования в торговых системах, но и для более важного вывода. В кругах трейдеров время от времени поднимается вопрос: хаотичен ли рынок Forex или он управляется компьютерами крупнейших банков? Полученный результат – сильный довод в пользу психологии как главного фактора рынка. На сегодня пока всё. В следующий раз мы рассмотрим сам советник, назначение его параметров и общий принцип работы.
По крайней мере, в такое будущее, при котором они станут полноценным платёжным средством, потеснив официальные валюты. Это моё мнение, основанное на элементарной математике. В чём измеряется, например, ценность Bitcoin? В том, на сколько долларов США его можно обменять. Представим ситуацию, что обмен на официальные валюты отныне невозможен. Ну и что тогда останется в "сухом остатке"? Едва ли что-то более интересное, чем просто математический алгоритм. Все расчёты в Bitcoin интересны лишь постольку, поскольку возможен его обмен на доллары или другую свободно конвертируемую валюту. Какое-то время криптовалюты могут расти в цене. Это будет происходить до тех пор, пока мировая экономика не начнёт испытывать ощутимые проблемы в связи с нехваткой денежных средств, спрос на которые будет всё быстрее расти со стороны криптовалютных бирж. Едва ли центральные банки будут готовы девальвировать национальные валюты под этим давлением. Гораздо более вероятно поэтапное ужесточение контроля за оборотом криптовалют и постепенное их оформление в качестве механизма для обеспечения безопасных транзакций, но не более того.
В прошлый раз, затронув тему простейших разворотных паттернов, я упомянул интересную закономерность: на 4-часовом графике пары EURUSD наиболее прибыльный сигнал к открытию продажи возникает тогда, когда свеча показывает максимум в группе из 16 свечей и закрывается как медвежья или как доджи. Наоборот, если свеча показывает минимум из 16 свечей и закрывается как бычья или как доджи, с открытием следующей свечи следует покупать. Вот типичный пример на графике:
Я намеренно не стал выкладывать всё рабочее поле, чтобы изображение не было мелким и плохо читабельным. Слева покупка была открыта после того, как свеча перед ней показала минимум в ряду 16 свечей и закрылась как бычья. Сделку держим до момента, когда свеча, на которую указывает стрелка, достигает максимума в растущей последовательности из 16 свечей, а затем закрывается как медвежья. Продаём с открытием очередной свечи. Однако, теперь ситуация несколько иная. Новая покупка совершается почти сразу. В чём же дело? Здесь нет никакого противоречия. Свеча доджи, на которую указывает стрелка, показала минимум в ряду, на котором укладывается 16 свечей. На самом деле, больше, чем 16. Но здесь ключевой момент не в том, что должно быть точно 16, а не менее 16. Теперь попробуем разобраться, чем так примечательно это число. Во-первых, поскольку график 4-часовой, 16*4=64. Торговая неделя у большинства дилинговых центров равна приблизительно 120 часов. Таким образом, наша последовательность близка к половине этого интервала. Точная середина – 15 свечей. Но статистически, более надёжный разворот возникает после более длинной последовательности. По идее, например, максимум из 17 свечей должен быть ещё более надёжным, но 68 часов уже слишком сильно отклоняются от 60. Почему так важна близость интервала к середине недели? Она важна не этим, строго говоря. Важно другое: чтобы интервал не пришёлся на выходные дни. После них рынки часто открываются с гэпом, который портит техническую картину. В идеальном случае, по описанной модели совершается 2 сделки в неделю: с открытием недели, предположим, входим в покупку, которую закрываем в середине недели. Сразу же совершаем продажу, которую закрываем в конце недели. Разумеется, на практике так бывает не слишком часто. Но, как будет показано в следующей статье, наибольшее число прибыльных сделок приходится на среду. Это очень наглядно демонстрируют диаграммы моделирования различных сценариев. Теперь во-вторых. В ряду чисел Фибоначчи 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… число 64 ближе к 55, чем к 89. Давно подмечено, что многие статистические распределения стремятся максимально близко соответствовать этому ряду. Если взять число 55, то на 4-часовом графике получим 14 свечей. Хорошие развороты начинаются уже здесь, но, разумеется, это всё же недостаточно. Напротив, числу 89 соответствует 22 свечи, что безусловно отлично, но 2 таких интервала покрывают полторы недели, так что иногда на него попадают целых 4 выходных. В итоге, наши 16 свечей близки как к середине недели, так и к числу 55 в ряду Фибоначчи. В следующий раз я начну знакомить вас с результатами моделирования этой торговой системы. Затем мы перейдём к проблемам, с которыми я столкнулся при написании советника, и к тому, каким способами я их решал.
1340 руб.